PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -55.68% против 12.56% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SQQQ and GLD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.04

The correlation between SQQQ and GLD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и GLD

Секторы
SQQQ
GLD

Финансовые услуги

103.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

GLD

-

Энергетика

SQQQ

-

GLD

-

Здравоохранение

SQQQ

-

GLD

-

Промышленность

SQQQ

-

GLD

-

Недвижимость

SQQQ

-

GLD

-

Технологии

SQQQ

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SQQQ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.13

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.51

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.51

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

3.78

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.13

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.98

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.79

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.59

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и GLD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-20.10%

-45.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-20.10%

-72.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-21.03%

-76.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-22.00%

-77.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-19.89%

-80.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-16.16%

-76.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

8.01%

+27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и GLD

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.68%

+13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

23.47%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

26.87%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

18.07%

+48.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

15.99%

+50.31%

Сравнение комиссий SQQQ и GLD

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и GLD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and GLD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs -55.68% for SQQQ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for GLD.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор