PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -55.68% против 12.82% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between SQQQ and GDX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.18

The correlation between SQQQ and GDX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и GDX

Секторы
SQQQ
GDX

Финансовые услуги

103.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
GDX

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

GDX

-

Энергетика

SQQQ

-

GDX

-

Здравоохранение

SQQQ

-

GDX

-

Промышленность

SQQQ

-

GDX

-

Недвижимость

SQQQ

-

GDX

-

Технологии

SQQQ

-

GDX

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

SQQQ vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.16

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.58

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.22

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.68

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

4.32

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.16

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.47

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.35

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.12

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и GDX

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.34%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-32.09%

-33.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-32.09%

-60.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-46.51%

-50.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-49.79%

-50.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.09%

-67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-40.43%

-51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

12.42%

+23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и GDX

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

16.05%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

38.61%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

46.36%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

36.61%

+30.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

37.27%

+29.03%

Сравнение комиссий SQQQ и GDX

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и GDX

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and GDX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 12.82% vs -55.68% for SQQQ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.82% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.80% for GDX.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while GDX is Gold. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор