PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с DIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 13.18%/yr for DIA. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -55.68% против 13.18% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SQQQ and DIA is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between SQQQ and DIA shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и DIA

Секторы
SQQQ
DIA

Финансовые услуги

103.4%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
DIA
27.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

DIA
4.0%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

DIA
4.4%

Энергетика

SQQQ

-

DIA
2.4%

Здравоохранение

SQQQ

-

DIA
13.1%

Промышленность

SQQQ

-

DIA
18.4%

Недвижимость

SQQQ

-

DIA

-

Технологии

SQQQ

-

DIA
17.1%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SQQQ vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.69

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
2.48

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.12

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

8.20

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.69

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.68

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.75

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.49

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и DIA

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.87%

-48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-9.76%

-55.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-15.95%

-76.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-20.76%

-76.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-36.70%

-63.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.51%

-98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-7.14%

-85.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

2.52%

+33.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и DIA

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

3.39%

+16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

9.49%

+29.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

12.26%

+37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

14.81%

+52.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

17.55%

+48.75%

Сравнение комиссий SQQQ и DIA

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и DIA

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and DIA have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.18% vs -55.68% for SQQQ. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.18% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.38% for DIA.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор