PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -55.68% против 1.53% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SQQQ and BND is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.06

The correlation between SQQQ and BND shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SQQQ vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.32

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.96

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.83

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

5.43

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.32

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.28

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.58

-1.45

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и BND

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-18.58%

-81.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-2.68%

-63.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-5.92%

-86.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-17.91%

-79.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-18.58%

-81.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.70%

-97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-3.06%

-89.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

0.90%

+35.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и BND

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

1.20%

+18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

2.69%

+36.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

3.72%

+46.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

6.02%

+60.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

5.53%

+60.77%

Сравнение комиссий SQQQ и BND

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и BND

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and BND have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.53% vs -55.68% for SQQQ. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.53% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 3.98% for BND.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BND is Total Bond Market. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор