Сравнение SPYY.DE с ERN1.L
SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYY.DE returned 12.40%/yr vs 1.04%/yr for ERN1.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for ERN1.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.DE и ERN1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYY.DE торгуется в EUR, в то время как ERN1.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERN1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у ERN1.L с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SPYY.DE превзошли акции ERN1.L по среднегодовой доходности: 12.40% против 1.04% соответственно.
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
ERN1.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам SPYY.DE и ERN1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 30.21% | -6.02% | 8.80% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.82% | 2.40% | 4.20% | 3.52% | -0.16% | -0.77% | -0.08% | 1.30% | -0.79% | -0.71% |
Correlation
The correlation between SPYY.DE and ERN1.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.DE vs. ERN1.L — Ранг доходности на риск
SPYY.DE
ERN1.L
Сравнение SPYY.DE c ERN1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.DE | ERN1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.46 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 12.60 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.00 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.07 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.DE и ERN1.L
Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки ERN1.L в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и ERN1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -16.96% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -0.64% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -1.17% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -2.49% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -4.23% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -5.18% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -13.27% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.18% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.DE и ERN1.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.00% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 1.62% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 2.21% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 2.96% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 3.68% | +11.39% |
Сравнение комиссий SPYY.DE и ERN1.L
SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ERN1.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.DE и ERN1.L
SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.28% | 2.70% | 3.82% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYY.DE and ERN1.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERN1.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERN1.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.
SPYY.DE is categorized as Global Equities, while ERN1.L is Ultrashort Bond. SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.09% for ERN1.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и ERN1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор