Сравнение SPYW.DE с TDIV
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 7.19%/yr vs 18.28%/yr for TDIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и TDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как TDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.19% против 18.28% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.19%
TDIV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.87% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | -11.88% | 23.33% | -8.56% | 11.23% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 24.45% | 10.41% | 32.65% | 32.61% | -17.30% | 39.17% | 7.86% | 36.28% | 1.36% | 6.96% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and TDIV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SPYW.DE and TDIV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. TDIV — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
TDIV
Сравнение SPYW.DE c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.25 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 10.90 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.12 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и TDIV
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки TDIV в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -33.35% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.62% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -26.94% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -26.94% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -33.35% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -7.33% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.04% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.74% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и TDIV
Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.90%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 8.90% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 14.62% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 19.26% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 20.46% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 21.26% | -6.40% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и TDIV
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и TDIV
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TDIV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.19% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and TDIV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while TDIV is Technology Equities. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор