Сравнение SPYW.DE с JEPQ.L
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. SPYW.DE is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, SPYW.DE returned 8.77% vs 24.98% for JEPQ.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 9.18%.
SPYW.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.19%
JEPQ.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.87% | 20.21% | -4.72% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.18% | 1.16% | 8.36% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and JEPQ.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
JEPQ.L
Сравнение SPYW.DE c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.40 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 15.49 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.94 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и JEPQ.L
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -23.93% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -5.68% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.71% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.79% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.61% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и JEPQ.L
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.74% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.33% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 12.88% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 17.50% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.50% | -2.64% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и JEPQ.L
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и JEPQ.L
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.34% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and JEPQ.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор