Сравнение SPYW.DE с JEPG.L
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. SPYW.DE is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, SPYW.DE returned 8.77% vs -0.44% for JEPG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -0.75%.
SPYW.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.19%
JEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.87% | 20.21% | 8.31% | 3.41% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.75% | -0.92% | 14.92% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and JEPG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
JEPG.L
Сравнение SPYW.DE c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.05 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.14 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.04 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и JEPG.L
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -12.03% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.06% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -8.49% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.58% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.04% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и JEPG.L
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеют волатильность 2.90% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.81% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.96% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.15% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.70% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 11.70% | +3.16% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и JEPG.L
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и JEPG.L
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности JEPG.L в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.87% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and JEPG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while JEPG.L is Global Equities. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор