Сравнение SPYW.DE с IBTU.L
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYW.DE returned 8.28%/yr vs 4.51%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 3.22%.
SPYW.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.19%
IBTU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.87% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | -11.88% | 14.50% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | -8.05% | 12.26% | 1.77% | 7.31% | 7.58% | -7.43% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and IBTU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.14 |
The correlation between SPYW.DE and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
IBTU.L
Сравнение SPYW.DE c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.72 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.63 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и IBTU.L
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -13.35% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -3.69% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -11.54% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -11.84% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -6.10% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.82% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.63% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и IBTU.L
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.36% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 4.33% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 6.39% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 7.59% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 7.32% | +7.54% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и IBTU.L
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и IBTU.L
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IBTU.L в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and IBTU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while IBTU.L is Government Bonds. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор