PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с LEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 11.83%/yr vs 46.90%/yr for LEU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -32.55%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 11.83% против 46.90% соответственно.

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%

LEU

1 день
1.21%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-32.55%
6 месяцев
-39.02%
1 год
14.42%
3 года*
71.98%
5 лет*
44.90%
10 лет*
46.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
LEU
Centrus Energy Corp.		-32.55%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between SPYV and LEU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.31

The correlation between SPYV and LEU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

SPYV vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.16

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.87

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.23

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.38

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа LEU равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.16

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.10

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPYV и LEU

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-99.98%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-62.89%

+56.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-62.89%

+45.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-78.23%

+60.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-83.84%

+46.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-97.58%

+96.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-73.98%

+65.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

37.75%

-36.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и LEU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.28%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

22.37%

-20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

65.68%

-58.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

91.10%

-81.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

86.24%

-71.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

82.26%

-65.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и LEU

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and LEU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (22.37%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs LEU's -99.98%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор