PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с AAPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 11.83%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.83% против 29.63% соответственно.

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between SPYV and AAPL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.44

The correlation between SPYV and AAPL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SPYV vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.09

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.53

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

8.89

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPYV и AAPL

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-81.80%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-13.80%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-33.36%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-33.36%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-38.52%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.33%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-29.60%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.48%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и AAPL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.28%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

5.68%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

15.99%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

22.41%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

27.47%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

28.91%

-11.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и AAPL

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности AAPL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and AAPL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (5.68%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор