PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с VONG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 18.32%/yr for VONG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 15.40% против 18.32% соответственно.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between SPYM and VONG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between SPYM and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и VONG

Секторы
SPYM
VONG

Технологии

38.5%
51.4%

Финансовые услуги

11.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.2%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Промышленность

7.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.7%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

SPYM
38.5%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
VONG
5.3%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
VONG
13.2%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
VONG
7.1%

Промышленность

SPYM
7.6%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
VONG
2.7%

Энергетика

SPYM
3.2%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
VONG
0.3%

Недвижимость

SPYM
1.8%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

SPYM vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.36

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.87

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.31

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

4.39

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPYM и VONG

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-32.72%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.23%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-23.27%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-32.72%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-32.72%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.47%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.88%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.85%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и VONG

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.78%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.08%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.71%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.38%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.90%

-2.88%

Сравнение комиссий SPYM и VONG

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и VONG

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYM and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (4.78%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.32% vs 15.40% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.32% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.44% for VONG.

SPYM is categorized as S&P 500, while VONG is Large Cap Growth Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.06% for VONG.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор