PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с VB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 11.18%/yr for VB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.18% соответственно.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SPYM and VB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.78

The correlation between SPYM and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и VB

Секторы
SPYM
VB

Технологии

38.5%
17.2%

Финансовые услуги

11.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.4%
11.1%

Промышленность

7.6%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Энергетика

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Недвижимость

1.8%
7.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.8%

Технологии

SPYM
38.5%
VB
17.2%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
VB
12.6%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
VB
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
VB
11.3%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
VB
11.1%

Промышленность

SPYM
7.6%
VB
20.8%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
VB
3.4%

Энергетика

SPYM
3.2%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
VB
3.3%

Недвижимость

SPYM
1.8%
VB
7.6%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
VB
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SPYM vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.59

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.28

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.91

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

10.66

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPYM и VB

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-59.56%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.98%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-25.36%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-28.15%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-42.05%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.04%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.43%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и VB

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.62%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.97%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

16.45%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

20.77%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.44%

-3.42%

Сравнение комиссий SPYM и VB

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и VB

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and VB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.40% vs 11.18% for VB. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.40% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for VB.

VB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.02% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while VB is Small Cap Blend Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.05% for VB.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор