Сравнение SPYM с TMDIX
SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 12.65%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 15.40% против 12.65% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.40%
TMDIX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SPYM и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.75% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 1.85% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between SPYM and TMDIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between SPYM and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYM vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
SPYM
TMDIX
Сравнение SPYM c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.25 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.53 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.32 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и TMDIX
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYM | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -48.73% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -25.45% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -25.45% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -30.53% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -35.44% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -14.72% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.16% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 12.17% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и TMDIX
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYM | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.23% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 17.40% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 19.79% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.42% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 21.10% | -3.08% |
Сравнение комиссий SPYM и TMDIX
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и TMDIX
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPYM and TMDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs TMDIX's -48.73%.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYM и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор