PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с PRGSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 16.13%/yr for PRGSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 16.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYM имеют среднегодовую доходность 15.40%, а акции PRGSX немного впереди с 16.13%.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

PRGSX

1 день
-5.35%
1 месяц
0.01%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.21%
1 год
34.05%
3 года*
21.75%
5 лет*
8.62%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		16.26%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Correlation

The correlation between SPYM and PRGSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.82

The correlation between SPYM and PRGSX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с PRIDX

Доходность на риск

SPYM vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMPRGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.88

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.46

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.77

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.24

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPYM и PRGSX

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и PRGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-64.06%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.77%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-21.13%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-38.11%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-38.11%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.08%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.48%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.14%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и PRGSX

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.75%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

15.88%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

18.76%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.80%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.84%

-1.82%

Сравнение комиссий SPYM и PRGSX

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и PRGSX

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PRGSX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		8.26%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYM and PRGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGSX has higher volatility (7.75%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs PRGSX's -64.06%.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор