PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с IYC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 11.51%/yr for IYC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.51% соответственно.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.65%
1 год
3.32%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-3.16%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between SPYM and IYC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.78

The correlation between SPYM and IYC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и IYC

Секторы
SPYM
IYC

Технологии

38.5%
3.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
67.8%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.2%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
IYC
3.6%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
IYC

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
IYC
13.7%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
IYC
67.8%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
IYC

-

Промышленность

SPYM
7.6%
IYC
3.5%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
IYC
11.2%

Энергетика

SPYM
3.2%
IYC
0.1%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
IYC

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
IYC

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD

Доходность на риск

SPYM vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.23

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.44

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.28

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

0.83

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.23

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPYM и IYC

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.10%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.97%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-21.62%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-35.90%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.90%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.82%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.95%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.02%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и IYC

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеют волатильность 3.72% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.53%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

14.29%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

20.73%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.90%

-1.88%

Сравнение комиссий SPYM и IYC

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и IYC

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and IYC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.73%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.40% vs 11.51% for IYC. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.40% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.51% for IYC.

SPYM is categorized as S&P 500, while IYC is Consumer Discretionary Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.38% for IYC.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор