PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 15.40% против 9.88% соответственно.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SPYM and IEMG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.65

The correlation between SPYM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и IEMG

Секторы
SPYM
IEMG

Технологии

38.5%
35.0%

Финансовые услуги

11.1%
18.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
3.7%

Промышленность

7.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
6.9%

Технологии

SPYM
38.5%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
IEMG
18.4%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
IEMG
9.5%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
IEMG
3.7%

Промышленность

SPYM
7.6%
IEMG
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
IEMG
3.3%

Энергетика

SPYM
3.2%
IEMG
3.8%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
IEMG
2.2%

Недвижимость

SPYM
1.8%
IEMG
1.7%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
IEMG
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SPYM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.99

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.58

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.68

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPYM и IEMG

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-38.71%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.21%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-17.21%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-35.75%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-38.71%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-7.00%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.97%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.50%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и IEMG

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.33%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

18.35%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

20.62%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.62%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.14%

-2.12%

Сравнение комиссий SPYM и IEMG

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и IEMG

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and IEMG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.40% vs 9.88% for IEMG. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.40% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.02% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SPYM tracks S&P 500 Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.09% for IEMG.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор