PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с CGDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. SPYM is passively managed, while CGDG is actively managed. Over the past year, SPYM returned 24.91% vs 14.02% for CGDG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 4.06%.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

CGDG

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и CGDG

2026 (YTD)202520242023
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%12.02%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.06%22.74%11.52%10.17%

Correlation

The correlation between SPYM and CGDG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between SPYM and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и CGDG

Секторы
SPYM
CGDG

Технологии

38.5%
14.1%

Финансовые услуги

11.1%
20.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

7.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

3.2%
7.8%

Коммунальные услуги

2.5%
8.7%

Недвижимость

1.8%
3.2%

Сырьевые материалы

1.7%
5.0%

Технологии

SPYM
38.5%
CGDG
14.1%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
CGDG
20.0%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
CGDG
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
CGDG
7.8%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
CGDG
8.8%

Промышленность

SPYM
7.6%
CGDG
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
CGDG
10.1%

Энергетика

SPYM
3.2%
CGDG
7.8%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
CGDG
8.7%

Недвижимость

SPYM
1.8%
CGDG
3.2%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
CGDG
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

SPYM vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.31

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.86

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.82

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

7.01

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.31

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.49

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SPYM и CGDG

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-10.52%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.72%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.28%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-1.32%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и CGDG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.82%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.35%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

10.73%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

12.16%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

12.16%

+5.86%

Сравнение комиссий SPYM и CGDG

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и CGDG

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CGDG в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.90%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and CGDG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.72%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, SPYM leads with 24.91% vs 14.02% for CGDG. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 24.91% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.02% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while CGDG is Global Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.47% for CGDG.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор