PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с BALFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 9.75%/yr for BALFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 15.40% против 9.75% соответственно.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

BALFX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.94%
1 год
21.34%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.29%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Correlation

The correlation between SPYM and BALFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.83

The correlation between SPYM and BALFX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT

Доходность на риск

SPYM vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.43

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.35

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.09

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

13.88

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPYM и BALFX

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-40.20%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.03%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-10.67%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-18.81%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-22.34%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.41%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.16%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.56%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и BALFX

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.11%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

8.95%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

10.52%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

10.68%

+7.34%

Сравнение комиссий SPYM и BALFX

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и BALFX

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BALFX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		6.93%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYM and BALFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYM has higher volatility (3.72%) compared to BALFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs BALFX's -40.20%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор