PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SPYM is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.40%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYM имеют среднегодовую доходность 15.40%, а акции ARKK немного отстают с 15.39%.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between SPYM and ARKK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.68

The correlation between SPYM and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и ARKK

Секторы
SPYM
ARKK

Технологии

38.5%
26.4%

Финансовые услуги

11.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.7%

Здравоохранение

8.4%
27.4%

Промышленность

7.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
ARKK
27.4%

Промышленность

SPYM
7.6%
ARKK
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
ARKK

-

Энергетика

SPYM
3.2%
ARKK

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
ARKK

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
ARKK

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SPYM vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.67

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.13

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.77

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

1.71

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.67

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.16

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPYM и ARKK

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-80.97%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-31.35%

+22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-39.56%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-77.23%

+52.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-80.97%

+47.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-50.87%

+48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-30.14%

+22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

14.18%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и ARKK

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

11.34%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

25.96%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

36.15%

-24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

46.38%

-29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

40.34%

-22.32%

Сравнение комиссий SPYM и ARKK

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и ARKK

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and ARKK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.40% vs 15.39% for ARKK. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.40% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for ARKK.

SPYM is categorized as S&P 500, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.75% for ARKK.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор