PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с VRP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. SPYI is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.60%/yr vs 9.63%/yr for VRP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 1.98%.

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.44%
1 год
6.69%
3 года*
9.63%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и VRP

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		1.98%7.34%11.10%10.35%-0.70%

Correlation

The correlation between SPYI and VRP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.50

The correlation between SPYI and VRP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и VRP

Секторы
SPYI
VRP

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%
41.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.7%

Здравоохранение

8.5%
1.7%

Промышленность

8.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Энергетика

3.5%
7.5%

Коммунальные услуги

2.3%
17.0%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.2%

Технологии

SPYI
35.5%
VRP

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
VRP
41.3%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
VRP
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
VRP
0.7%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
VRP
1.7%

Промышленность

SPYI
8.4%
VRP
1.4%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
VRP
0.3%

Энергетика

SPYI
3.5%
VRP
7.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
VRP
17.0%

Недвижимость

SPYI
2.0%
VRP
2.8%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
VRP
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

SPYI vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.33

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.37

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.33

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

12.52

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.38

+0.79

Просадки

Сравнение просадок SPYI и VRP

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-46.04%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.89%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-4.26%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.25%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.31%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.54%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и VRP

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.63%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

2.33%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

2.90%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

6.55%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

14.53%

-1.58%

Сравнение комиссий SPYI и VRP

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и VRP

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности VRP в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.31%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and VRP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.87%) compared to VRP (0.63%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs VRP's -46.04%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.60% vs 9.63% for VRP. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.60% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 6.31% for VRP.

SPYI is categorized as Derivative Income, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор