Сравнение SPYI с TOPW
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SPYI is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.53%.
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 5.74% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
Correlation
The correlation between SPYI and TOPW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. TOPW — Ранг доходности на риск
SPYI
TOPW
Сравнение SPYI c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.00 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и TOPW
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -29.87% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -14.34% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -12.88% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 27.60% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 27.60% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 27.60% | -14.65% |
Сравнение комиссий SPYI и TOPW
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и TOPW
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности TOPW в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and TOPW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 42.36%, compared with 11.83% for SPYI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор