PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. SPYI is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.60%/yr vs 40.28%/yr for SPMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%3.22%

Correlation

The correlation between SPYI and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between SPYI and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и SPMO

Секторы
SPYI
SPMO

Технологии

35.5%
54.8%

Финансовые услуги

11.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.3%

Здравоохранение

8.5%
6.2%

Промышленность

8.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

SPYI
35.5%
SPMO
54.8%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
SPMO
5.7%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
SPMO
6.2%

Промышленность

SPYI
8.4%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
SPMO
4.0%

Энергетика

SPYI
3.5%
SPMO
3.1%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
SPMO
2.5%

Недвижимость

SPYI
2.0%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPYI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.81

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.13

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

12.02

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.98

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SPMO

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-30.95%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-12.70%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-20.13%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.65%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.60%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.30%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SPMO

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.44%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

15.82%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

18.72%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

19.50%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

20.41%

-7.46%

Сравнение комиссий SPYI и SPMO

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SPMO

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 40.28% vs 15.60% for SPYI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 40.28% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.69% for SPMO.

SPYI is categorized as Derivative Income, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор