PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 20.24% vs 34.41% for QDTE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и QDTE

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%12.33%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between SPYI and QDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between SPYI and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и QDTE

Секторы
SPYI
QDTE

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYI
35.5%
QDTE

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

SPYI
8.5%
QDTE

-

Промышленность

SPYI
8.4%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
QDTE

-

Энергетика

SPYI
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

SPYI vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.77

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.39

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

13.52

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.17

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QDTE

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-22.86%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.20%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.70%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.14%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.55%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QDTE

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.87%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.57%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

12.26%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

15.71%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

18.72%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

18.72%

-5.77%

Сравнение комиссий SPYI и QDTE

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QDTE

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM2025202420232022
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPYI and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 20.24% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 11.83% for SPYI.

They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор