Сравнение SPYI с BRK-B
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPYI returned 15.60%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам SPYI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 7.46% |
Correlation
The correlation between SPYI and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SPYI and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPYI
BRK-B
Сравнение SPYI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.14 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | -0.30 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.09 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.48 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и BRK-B
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -53.86% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.42% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -14.95% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -9.78% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -11.07% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.49% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и BRK-B
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.87%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.98% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 10.87% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 14.38% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 17.13% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 19.44% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и BRK-B
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs BRK-B's -53.86%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор