PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.60%/yr vs 26.61%/yr for AVDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%3.95%

Correlation

The correlation between SPYI and AVDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between SPYI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и AVDV

Секторы
SPYI
AVDV

Технологии

35.5%
6.4%

Финансовые услуги

11.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.4%

Здравоохранение

8.5%
2.1%

Промышленность

8.4%
21.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.5%
10.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
22.5%

Технологии

SPYI
35.5%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
AVDV
13.7%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
AVDV
2.1%

Промышленность

SPYI
8.4%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
AVDV
3.4%

Энергетика

SPYI
3.5%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
AVDV
1.7%

Недвижимость

SPYI
2.0%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
AVDV
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SPYI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.54

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.35

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.06

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

12.34

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.78

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPYI и AVDV

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-43.01%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.19%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-14.17%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.74%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-6.77%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.26%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и AVDV

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.87%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.49%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.49%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

15.92%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

17.35%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

19.75%

-6.80%

Сравнение комиссий SPYI и AVDV

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и AVDV

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and AVDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.61% vs 15.60% for SPYI. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.61% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.81% for AVDV.

SPYI is categorized as Derivative Income, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Avantis. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор