PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с VONG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.86%/yr vs 18.32%/yr for VONG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 17.86%, а акции VONG немного впереди с 18.32%.

SPYG

1 день
0.66%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.48%
1 год
29.04%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.25%
10 лет*
17.86%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.10%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between SPYG and VONG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between SPYG and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и VONG

Секторы
SPYG
VONG

Технологии

52.2%
51.4%

Коммуникационные услуги

16.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.2%

Финансовые услуги

8.3%
5.3%

Здравоохранение

5.8%
7.1%

Промышленность

5.0%
5.7%

Коммунальные услуги

1.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.7%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.4%

Технологии

SPYG
52.2%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.7%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
VONG
13.2%

Финансовые услуги

SPYG
8.3%
VONG
5.3%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
VONG
7.1%

Промышленность

SPYG
5.0%
VONG
5.7%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
VONG
2.7%

Недвижимость

SPYG
0.5%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
VONG
0.3%

Энергетика

SPYG
0.1%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

SPYG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.36

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.87

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.31

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

4.39

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.89

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VONG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-32.72%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.23%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.27%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-32.72%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-32.72%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.47%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-4.88%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.85%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VONG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.78%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.08%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.71%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.38%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.90%

-0.21%

Сравнение комиссий SPYG и VONG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VONG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYG and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.67%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.32% vs 17.86% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.32% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.44% for VONG.

SPYG is categorized as S&P 500, while VONG is Large Cap Growth Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.06% for VONG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор