PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SCHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.86%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 17.86% против 14.83% соответственно.

SPYG

1 день
0.66%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.48%
1 год
29.04%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.25%
10 лет*
17.86%

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.10%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SPYG and SCHB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between SPYG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и SCHB

Секторы
SPYG
SCHB

Технологии

52.2%
34.4%

Коммуникационные услуги

16.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Финансовые услуги

8.3%
12.2%

Здравоохранение

5.8%
8.9%

Промышленность

5.0%
9.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Энергетика

0.1%
3.7%

Технологии

SPYG
52.2%
SCHB
34.4%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.7%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
SCHB
10.1%

Финансовые услуги

SPYG
8.3%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
SCHB
8.9%

Промышленность

SPYG
5.0%
SCHB
9.4%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
SCHB
2.3%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
SCHB
4.6%

Недвижимость

SPYG
0.5%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
SCHB
2.0%

Энергетика

SPYG
0.1%
SCHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SPYG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.73

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.81

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

12.80

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SCHB

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-35.27%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.91%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-19.34%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-25.41%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-35.27%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.63%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-4.11%

-20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.95%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SCHB

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.93%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.57%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.41%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.28%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

18.34%

+2.35%

Сравнение комиссий SPYG и SCHB

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SCHB

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYG and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.67%) compared to SCHB (3.93%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.86% vs 14.83% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.86% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор