PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с IYW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.86%/yr vs 25.53%/yr for IYW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.86% против 25.53% соответственно.

SPYG

1 день
0.66%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.48%
1 год
29.04%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.25%
10 лет*
17.86%

IYW

1 день
1.61%
1 месяц
2.72%
С начала года
22.81%
6 месяцев
20.20%
1 год
50.11%
3 года*
33.35%
5 лет*
21.56%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.10%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.81%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between SPYG and IYW is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.86

The correlation between SPYG and IYW shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

SPYG vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.40

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.97

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.83

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

9.20

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPYG и IYW

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-81.90%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.81%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-26.47%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-39.44%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-39.44%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-5.70%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-34.64%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.46%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и IYW

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 5.67%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

8.86%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

17.10%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

21.05%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

26.01%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

25.18%

-4.49%

Сравнение комиссий SPYG и IYW

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и IYW

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYG and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYW has higher volatility (8.86%) compared to SPYG (5.67%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 25.53% vs 17.86% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.53% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.11% for IYW.

SPYG is categorized as S&P 500, while IYW is Technology Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор