PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с IGM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.86%/yr vs 24.50%/yr for IGM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 17.86% против 24.50% соответственно.

SPYG

1 день
0.66%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.48%
1 год
29.04%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.25%
10 лет*
17.86%

IGM

1 день
1.82%
1 месяц
3.30%
С начала года
23.52%
6 месяцев
19.92%
1 год
50.26%
3 года*
36.62%
5 лет*
20.46%
10 лет*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.10%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.52%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between SPYG and IGM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г.

0.88

The correlation between SPYG and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и IGM

Секторы
SPYG
IGM

Технологии

52.2%
82.8%

Коммуникационные услуги

16.7%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.1%

Финансовые услуги

8.3%
0.2%

Здравоохранение

5.8%

-

Промышленность

5.0%
0.2%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.1%
0.1%

Технологии

SPYG
52.2%
IGM
82.8%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.7%
IGM
16.8%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
IGM
0.1%

Финансовые услуги

SPYG
8.3%
IGM
0.2%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
IGM

-

Промышленность

SPYG
5.0%
IGM
0.2%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
IGM

-

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
IGM

-

Недвижимость

SPYG
0.5%
IGM

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
IGM

-

Энергетика

SPYG
0.1%
IGM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

SPYG vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.91

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.07

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

10.67

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPYG и IGM

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-65.59%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.44%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-26.39%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-40.68%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-40.68%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-6.73%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-15.23%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.73%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и IGM

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 5.67%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.40%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

17.54%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

21.54%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

25.84%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

24.63%

-3.94%

Сравнение комиссий SPYG и IGM

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и IGM

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYG and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (9.40%) compared to SPYG (5.67%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.50% vs 17.86% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.50% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.13% for IGM.

SPYG is categorized as S&P 500, while IGM is Technology Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор