PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с WTMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 3.07%/yr for WTMF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности SPY и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 15.27% против 3.07% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

WTMF

1 день
0.52%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.94%
1 год
19.47%
3 года*
9.27%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		6.94%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between SPY and WTMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.14

Over the past year, SPY and WTMF have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPY и WTMF

Секторы
SPY
WTMF

Технологии

35.9%
17.0%

Финансовые услуги

11.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Промышленность

7.8%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Энергетика

3.6%
6.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

SPY
35.9%
WTMF
17.0%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
WTMF
15.8%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
WTMF
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
WTMF
8.4%

Здравоохранение

SPY
8.4%
WTMF
16.5%

Промышленность

SPY
7.8%
WTMF
17.7%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
WTMF
2.4%

Энергетика

SPY
3.6%
WTMF
6.1%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
WTMF
2.9%

Недвижимость

SPY
1.9%
WTMF
6.1%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
WTMF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILKWTMF с XSOE

Доходность на риск

SPY vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.21

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.01

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.85

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

21.30

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.14

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPY и WTMF

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-30.79%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-4.04%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-9.93%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-13.21%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-15.62%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.56%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-17.69%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и WTMF

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.52%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.10%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

8.85%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

9.49%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

8.09%

+9.87%

Сравнение комиссий SPY и WTMF

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и WTMF

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности WTMF в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.85%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY and WTMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.72%) compared to WTMF (2.52%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs WTMF's -30.79%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 3.07% for WTMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while WTMF is Hedge Fund. SPY tracks S&P 500 Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор