PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VNO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 8.70%, а VNO немного выше – 8.77%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 15.27% против -3.63% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%

Correlation

The correlation between SPY and VNO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.44

The correlation between SPY and VNO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vornado Realty Trust

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с ALX

Доходность на риск

SPY vs. VNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.25

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.13

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.20

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-0.38

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VNO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.25

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPY и VNO

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-80.89%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-41.22%

+32.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-43.88%

+25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-72.46%

+47.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-80.89%

+47.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-41.31%

+38.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-20.59%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

21.24%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VNO

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.04%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

23.04%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

32.81%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

41.61%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

39.11%

-21.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VNO

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VNO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

SPY and VNO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNO has higher volatility (10.04%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs VNO's -80.89%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и VNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор