Сравнение SPY с TXRH
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPY и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции TXRH немного впереди с 15.77%.
SPY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.27%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам SPY и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.70% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between SPY and TXRH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SPY and TXRH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. TXRH — Ранг доходности на риск
SPY
TXRH
Сравнение SPY c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.65 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -1.12 | +14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.43 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPY и TXRH
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -76.59% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -19.61% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -24.82% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -30.45% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -58.04% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -16.01% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -16.15% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 11.36% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и TXRH
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 15.63% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 22.41% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 29.32% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 30.59% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 35.62% | -17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и TXRH
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and TXRH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs TXRH's -76.59%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор