PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.42%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPY и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-12.87%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between SPY and QTUM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between SPY and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и QTUM

Секторы
SPY
QTUM

Технологии

35.9%
85.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.7%

Здравоохранение

8.4%
0.6%

Промышленность

7.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPY
35.9%
QTUM
85.1%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

SPY
8.4%
QTUM
0.6%

Промышленность

SPY
7.8%
QTUM
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
QTUM

-

Энергетика

SPY
3.6%
QTUM

-

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
QTUM

-

Недвижимость

SPY
1.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

SPY vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.94

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.42

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.32

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

19.76

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SPY и QTUM

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-38.45%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-15.26%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-25.39%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-38.45%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.53%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.25%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.10%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и QTUM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

13.41%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

22.31%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

27.73%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

26.85%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

27.34%

-9.38%

Сравнение комиссий SPY и QTUM

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и QTUM

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 13.42% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.74% for QTUM.

SPY is categorized as S&P 500, while QTUM is Technology Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор