PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 18.40%/yr for MA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.27% против 18.40% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between SPY and MA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SPY and MA has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COSTMA с HD

Доходность на риск

SPY vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.78

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.97

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.83

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-1.68

+14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.78

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPY и MA

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-62.67%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-20.91%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-20.91%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.25%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-41.00%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-18.55%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.82%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

10.26%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и MA

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.33%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

17.37%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

22.28%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

23.99%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

26.93%

-8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и MA

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and MA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs MA's -62.67%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор