PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. SPY is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, SPY returned 21.35%/yr vs 44.47%/yr for GDE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности SPY и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-11.89%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between SPY and GDE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between SPY and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и GDE

Секторы
SPY
GDE

Технологии

35.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

SPY
35.9%
GDE
35.6%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
GDE
12.2%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
GDE
10.1%

Здравоохранение

SPY
8.4%
GDE
8.3%

Промышленность

SPY
7.8%
GDE
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
GDE
5.5%

Энергетика

SPY
3.6%
GDE
3.4%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
GDE
2.1%

Недвижимость

SPY
1.9%
GDE
1.6%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
GDE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

SPY vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.66

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.07

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.13

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

6.49

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.10

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPY и GDE

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-32.01%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-22.66%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-22.66%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-14.44%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.90%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.40%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и GDE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

8.25%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

25.04%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

29.09%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

26.26%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

26.26%

-8.30%

Сравнение комиссий SPY и GDE

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и GDE

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and GDE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 21.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while GDE is Gold. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.20% for GDE.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор