Сравнение SPY с EXS1.DE
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 9.13%/yr for EXS1.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY и EXS1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 15.27% против 9.13% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.27%
EXS1.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам SPY и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.70% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.15% | 38.44% | 11.32% | 23.23% | -17.60% | 6.08% | 13.04% | 22.03% | -22.32% | 28.18% |
Correlation
The correlation between SPY and EXS1.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.54 |
The correlation between SPY and EXS1.DE shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
SPY
EXS1.DE
Сравнение SPY c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.28 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 0.87 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.23 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPY и EXS1.DE
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -61.43% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -14.41% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -15.92% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -39.42% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -45.47% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.71% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -15.82% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.59% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и EXS1.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.66% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 14.44% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 17.62% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 20.44% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.57% | -2.61% |
Сравнение комиссий SPY и EXS1.DE
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и EXS1.DE
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and EXS1.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
SPY is categorized as S&P 500, while EXS1.DE is Europe Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор