PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с VWRD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned -26.75%/yr vs 13.30%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: -26.75% против 13.30% соответственно.

SPXP.L

1 день
-0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.07%
1 год
-98.73%
3 года*
-74.32%
5 лет*
-54.31%
10 лет*
-26.75%

VWRD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
2.30%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.42%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		9.42%-98.90%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.40%13.67%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%20.89%-4.34%13.59%

Correlation

The correlation between SPXP.L and VWRD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г.

0.86

The correlation between SPXP.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и VWRD.L

Секторы
SPXP.L
VWRD.L

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
3.6%

Технологии

SPXP.L
35.6%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
VWRD.L
16.1%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
VWRD.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
VWRD.L
9.1%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
VWRD.L
8.1%

Промышленность

SPXP.L
8.3%
VWRD.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
VWRD.L
4.9%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
VWRD.L
4.3%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
VWRD.L
1.6%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
VWRD.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

SPXP.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.29

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
3.19

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.51

1.43

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.92

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

15.06

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.29

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.17

0.85

-2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

0.87

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.88

-1.52

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и VWRD.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-25.85%

-73.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-6.96%

-92.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-18.12%

-80.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-18.12%

-80.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-25.85%

-73.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.92%

-1.92%

-97.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.40%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.53%

1.82%

+71.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.71%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.31%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.47%

11.94%

+87.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

14.08%

+32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

15.28%

+19.68%

Сравнение комиссий SPXP.L и VWRD.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и VWRD.L

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.26%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and VWRD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while VWRD.L is Global Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор