PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с UGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.42%/yr vs 17.24%/yr for UGL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 29.42% против 17.24% соответственно.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between SPXL and UGL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.07

The correlation between SPXL and UGL shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

SPXL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.89

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.34

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.17

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

2.79

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.89

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPXL и UGL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-75.93%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-40.22%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-40.22%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-40.23%

-23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-46.23%

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-39.99%

+31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-43.63%

+27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

16.88%

-10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и UGL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 11.41% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

11.42%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

47.43%

-19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

53.43%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

36.33%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

32.42%

+21.07%

Сравнение комиссий SPXL и UGL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и UGL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and UGL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.42%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs 17.24% for UGL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for UGL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. SPXL tracks S&P 500, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for UGL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор