PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с MLPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXL returned 22.10%/yr vs 25.98%/yr for MLPR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.77%.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

MLPR

1 день
-0.35%
1 месяц
1.39%
С начала года
29.77%
6 месяцев
26.66%
1 год
32.25%
3 года*
32.05%
5 лет*
25.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%65.41%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.77%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between SPXL and MLPR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SPXL and MLPR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с MVRLMLPR с KRBN

Доходность на риск

SPXL vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.59

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.12

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.32

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

7.39

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SPXL и MLPR

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-48.98%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-13.97%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-24.45%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-28.66%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.10%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-8.93%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

4.38%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и MLPR

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

7.48%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

14.78%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

20.46%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

29.52%

+20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

33.73%

+19.76%

Сравнение комиссий SPXL и MLPR

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и MLPR

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MLPR в 9.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.01%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and MLPR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (11.41%) compared to MLPR (7.48%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 25.98% vs 22.10% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 25.98% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for MLPR.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор