PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с EDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.42%/yr vs 6.85%/yr for EDC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 48.75%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 29.42% против 6.85% соответственно.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

EDC

1 день
5.30%
1 месяц
-13.15%
С начала года
48.75%
6 месяцев
54.72%
1 год
130.29%
3 года*
40.47%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		48.75%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between SPXL and EDC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.73

The correlation between SPXL and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и EDC

Секторы
SPXL
EDC

Технологии

8.4%
32.7%

Финансовые услуги

2.4%
20.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.3%

Здравоохранение

1.8%
3.2%

Промышленность

1.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.2%

Энергетика

0.7%
4.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.2%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Сырьевые материалы

0.4%
7.0%

Технологии

SPXL
8.4%
EDC
32.7%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
EDC
20.8%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
EDC
10.3%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
EDC
3.2%

Промышленность

SPXL
1.7%
EDC
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
EDC
3.2%

Энергетика

SPXL
0.7%
EDC
4.4%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
EDC
2.2%

Недвижимость

SPXL
0.4%
EDC
1.1%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
EDC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

SPXL vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.07

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.40

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.45

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.91

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.03

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SPXL и EDC

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-92.54%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-37.98%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-49.48%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-80.70%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-87.01%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-68.43%

+60.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-65.36%

+49.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

10.98%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.41%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 32.98%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

32.98%

-21.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

56.90%

-28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

63.31%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

57.41%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

61.03%

-7.54%

Сравнение комиссий SPXL и EDC

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и EDC

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EDC в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.15%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and EDC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.98%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs 6.85% for EDC. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор