Сравнение SPXC с FBIN
SPXC (SPX Corporation) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXC in Specialty Industrial Machinery, FBIN in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, SPXC returned 30.96%/yr vs -0.64%/yr for FBIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 30.96% против -0.64% соответственно.
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
Сравнение доходности по годам SPXC и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between SPXC and FBIN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between SPXC and FBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPXC:
$5.19
FBIN:
$2.15
SPXC:
44.32
FBIN:
18.36
SPXC:
4.78
FBIN:
1.07
SPXC:
$2.35B
FBIN:
$3.36B
SPXC:
$909.30M
FBIN:
$1.53B
SPXC:
$475.30M
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. FBIN — Ранг доходности на риск
SPXC
FBIN
Сравнение SPXC c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXC | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.44 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.95 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXC | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.50 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.36 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | -0.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и FBIN
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -62.42% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -47.93% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -61.90% | +28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -61.90% | +23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -62.42% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -55.26% | +49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.02% | -16.69% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 22.40% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и FBIN
Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 10.68%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 11.51% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 35.66% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 42.72% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 36.50% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 35.05% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и FBIN
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXC и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXC и FBIN
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPXC and FBIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (11.51%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs FBIN's -62.42%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор