Сравнение SPXC с CW
SPXC (SPX Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SPXC returned 30.96%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 30.96% против 24.24% соответственно.
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам SPXC и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between SPXC and CW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between SPXC and CW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXC:
$11.62B
CW:
$26.73B
SPXC:
$5.19
CW:
$13.64
SPXC:
44.32
CW:
52.89
SPXC:
0.01
CW:
2.89
SPXC:
4.78
CW:
7.49
SPXC:
5.08
CW:
10.16
SPXC:
$2.35B
CW:
$3.61B
SPXC:
$909.30M
CW:
$1.34B
SPXC:
$475.30M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. CW — Ранг доходности на риск
SPXC
CW
Сравнение SPXC c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXC | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.63 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 13.46 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXC | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и CW
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -59.19% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -12.97% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -27.21% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -27.21% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -48.73% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.95% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.02% | -13.90% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 4.45% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и CW
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 8.88% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 25.62% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 32.71% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 27.79% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 30.28% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и CW
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXC и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXC и CW
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
SPXC and CW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (10.68%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор