Сравнение SPXC с CSL
SPXC (SPX Corporation) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXC in Specialty Industrial Machinery, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, SPXC returned 30.96%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 30.96% против 14.38% соответственно.
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам SPXC и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between SPXC and CSL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.39 |
The correlation between SPXC and CSL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXC:
$11.62B
CSL:
$13.90B
SPXC:
$5.19
CSL:
$17.08
SPXC:
44.32
CSL:
19.79
SPXC:
0.01
CSL:
0.52
SPXC:
4.78
CSL:
2.88
SPXC:
5.08
CSL:
8.41
SPXC:
$2.35B
CSL:
$4.98B
SPXC:
$909.30M
CSL:
$1.41B
SPXC:
$475.30M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. CSL — Ранг доходности на риск
SPXC
CSL
Сравнение SPXC c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXC | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.30 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.50 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXC | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.27 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и CSL
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -64.56% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -31.67% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -37.72% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -37.72% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -38.68% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -28.29% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.02% | -12.31% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 18.73% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и CSL
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 7.83% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 24.01% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 35.57% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 30.64% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 29.60% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и CSL
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXC и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXC и CSL
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPXC and CSL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (10.68%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs CSL's -64.56%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор