PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXC с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPXC с BLDR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXC (SPX Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXC in Specialty Industrial Machinery, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, SPXC returned 30.96%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 30.96% против 20.07% соответственно.

SPXC

1 день
0.94%
1 месяц
13.37%
С начала года
14.94%
6 месяцев
11.54%
1 год
45.81%
3 года*
39.57%
5 лет*
30.08%
10 лет*
30.96%

BLDR

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-34.50%
3 года*
-15.71%
5 лет*
10.81%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXC и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXC
SPX Corporation		14.94%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.93%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between SPXC and BLDR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.43

The correlation between SPXC and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXC:

$11.62B

BLDR:

$8.03B

EPS

SPXC:

$5.19

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

SPXC:

44.32

BLDR:

27.77

Коэффициент P/S

SPXC:

4.78

BLDR:

0.55

Коэффициент P/B

SPXC:

5.08

BLDR:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

SPXC:

$2.35B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXC:

$909.30M

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

SPXC:

$475.30M

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX Corporation

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK

Доходность на риск

SPXC vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXCBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.72

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.01

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.62

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-1.21

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXC vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXCBLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.72

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.24

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPXC и BLDR

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXCBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.12%

-96.78%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-55.51%

+32.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-68.55%

+35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-68.55%

+30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-68.55%

+18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-65.37%

+59.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.02%

-47.87%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

28.59%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и BLDR

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 10.68%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXCBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

13.13%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.88%

33.98%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

47.94%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

45.20%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

47.71%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и BLDR

Ни SPXC, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
566.80M
3.29B
(SPXC) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPXC и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPX Corporation и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20222023202420252026
40.7%
28.3%
Активы портфеля
SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

SPXC and BLDR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (13.13%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs BLDR's -96.78%.

SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXC и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор