PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с VIOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.31%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 14.92%, а VIOV немного выше – 15.63%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 24.31% против 10.22% соответственно.

SPUU

1 день
0.60%
1 месяц
0.07%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.42%
1 год
45.91%
3 года*
35.91%
5 лет*
19.28%
10 лет*
24.31%

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		14.92%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between SPUU and VIOV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.73

The correlation between SPUU and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и VIOV

Секторы
SPUU
VIOV

Технологии

16.4%
10.6%

Финансовые услуги

4.7%
19.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
15.4%

Здравоохранение

3.6%
7.5%

Промышленность

3.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.8%

Энергетика

1.4%
9.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Недвижимость

0.8%
8.8%

Сырьевые материалы

0.7%
6.3%

Технологии

SPUU
16.4%
VIOV
10.6%

Финансовые услуги

SPUU
4.7%
VIOV
19.8%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.5%
VIOV
3.4%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
VIOV
15.4%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
VIOV
7.5%

Промышленность

SPUU
3.2%
VIOV
12.7%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
VIOV
3.8%

Энергетика

SPUU
1.4%
VIOV
9.1%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
VIOV
1.9%

Недвижимость

SPUU
0.8%
VIOV
8.8%

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
VIOV
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

SPUU vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.99

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.85

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.92

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.76

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VIOV

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-47.36%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-9.33%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-28.44%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-28.44%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-47.36%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-0.99%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-7.37%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.86%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VIOV

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.83%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

11.71%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

18.45%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

21.96%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

23.90%

+11.92%

Сравнение комиссий SPUU и VIOV

SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VIOV

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and VIOV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (7.64%) compared to VIOV (4.83%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.31% vs 10.22% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.31% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.40% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор