PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, SPTL returned 4.16% vs -39.41% for FBTC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

SPTL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.16%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-5.68%
10 лет*
-1.31%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и FBTC

2026 (YTD)20252024
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-1.15%5.28%-4.39%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between SPTL and FBTC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

SPTL vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.90

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-1.24

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.76

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.36

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.90

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPTL и FBTC

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-52.07%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-52.07%

+45.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-49.59%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-16.18%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

28.93%

-26.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и FBTC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

11.77%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

34.55%

-28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

44.17%

-35.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

50.26%

-35.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

50.26%

-36.31%

Сравнение комиссий SPTL и FBTC

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и FBTC

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.25%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPTL and FBTC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.77%) compared to SPTL (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, SPTL leads with 4.16% vs -39.41% for FBTC. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 4.16% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

SPTL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for FBTC.

SPTL is categorized as Government Bonds, while FBTC is Cryptocurrency. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.25% for FBTC.

SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор