PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с XSHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 5.46%/yr vs -5.48%/yr for XSHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 8.35%.

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between SPSM and XSHD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between SPSM and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и XSHD

Секторы
SPSM
XSHD

Финансовые услуги

16.9%
2.2%

Промышленность

15.5%
10.4%

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.8%

Здравоохранение

11.0%
2.7%

Недвижимость

7.7%
45.1%

Энергетика

5.9%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.6%

Коммунальные услуги

2.0%
10.7%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
XSHD
2.2%

Промышленность

SPSM
15.5%
XSHD
10.4%

Технологии

SPSM
15.5%
XSHD

-

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
XSHD
6.8%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
XSHD
2.7%

Недвижимость

SPSM
7.7%
XSHD
45.1%

Энергетика

SPSM
5.9%
XSHD
7.6%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
XSHD
5.4%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
XSHD
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
XSHD
9.6%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
XSHD
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

SPSM vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.52

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.87

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.73

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

1.98

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.52

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.03

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SPSM и XSHD

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-49.53%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.51%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-20.77%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-36.48%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-24.54%

+23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-16.37%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.89%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и XSHD

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.44%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.70%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.77%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

18.88%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.23%

+0.77%

Сравнение комиссий SPSM и XSHD

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и XSHD

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XSHD в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and XSHD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.70%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, SPSM leads with 5.46% vs -5.48% for XSHD. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSM has performed better with a 5.46% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.42% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.30% for XSHD.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор