PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 5.46%/yr vs 5.18%/yr for XJR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность 15.49%, а XJR немного ниже – 15.29%.

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%36.09%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between SPSM and XJR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.99

The correlation between SPSM and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и XJR

Секторы
SPSM
XJR

Финансовые услуги

16.9%
18.2%

Промышленность

15.5%
15.5%

Технологии

15.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.5%

Здравоохранение

11.0%
10.7%

Недвижимость

7.7%
7.6%

Энергетика

5.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
XJR
18.2%

Промышленность

SPSM
15.5%
XJR
15.5%

Технологии

SPSM
15.5%
XJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
XJR
13.5%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
XJR
10.7%

Недвижимость

SPSM
7.7%
XJR
7.6%

Энергетика

SPSM
5.9%
XJR
4.7%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
XJR
4.5%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
XJR
2.5%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
XJR
2.7%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
XJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

SPSM vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.55

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.93

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

9.42

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPSM и XJR

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-27.14%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.43%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-27.14%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-27.14%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.08%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.46%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и XJR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.70%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.06%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.41%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.95%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.45%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

21.73%

+1.27%

Сравнение комиссий SPSM и XJR

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и XJR

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPSM and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to SPSM (4.70%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, SPSM leads with 5.46% vs 5.18% for XJR. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSM has performed better with a 5.46% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

SPSM has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.99% for XJR.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.12% for XJR.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор