PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SMR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SPSM returned 5.46%/yr vs 1.52%/yr for SMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -24.06%.

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%

SMR

1 день
2.48%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-24.06%
6 месяцев
-50.09%
1 год
-68.68%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%2.76%
SMR
NuScale Power Corporation		-24.06%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%

Correlation

The correlation between SPSM and SMR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

NuScale Power Corporation

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR

Доходность на риск

SPSM vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.66

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.89

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.83

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

-1.22

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.66

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SMR

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-87.47%

+44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-82.86%

+74.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-82.86%

+54.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-87.47%

+59.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-79.86%

+78.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-34.97%

+27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

56.46%

-53.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SMR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.70%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 29.21%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

29.21%

-24.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

69.12%

-57.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

104.37%

-86.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

93.41%

-71.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

89.34%

-66.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SMR

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SMR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (29.21%) compared to SPSM (4.70%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SMR's -87.47%.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор